Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /var/www/spbtei_new/data/www/spb-tei.ru/engine/classes/mysqli.class.php on line 150 Банковский внешний риск.


Поиск по сайту:

Банковский внешний риск.
Раздел: Рефераты | 2 марта 2009 | Автор:быздря | просмотров: 7797 | печать
 (голосов: 0)


.: Интересное
  • Организация системы управления рисками.
  • Кредитные операции коммерческих банков.
  • Структура собственного капитала банка.
  • Кредитоспособность клиентов.
  • СВОП.

  • Оглавление

    1. Понятие риска и классификация………………………………………..3
    2. Методы оценки риска…………………………………………………...5
    3. Методы снижения риска………………………………………………...9
    4. Пример управления риском…………………………………………....11
    Список литературы……………………………………………………….15

    1. Понятие риска и классификация

    Риски в банковской практике – это опасность (возможность) потерь банка при наступлении определенных событий [9].
    В современной экономической литературе представлено множество различных вариантов классификации банковских рисков.
    Практически все разработчики классификаций выделяют политические и экономические риски. Политические риски - это риски, обусловленные изменениями политической обстановки, неблагоприятно влияющей на результаты деятельности банков (закрытие границ, военные действия на территории страны и т.п.). Экономические риски обусловлены неблагоприятными изменениями в экономике самого банка либо в экономике страны. И политические, и экономические риски связаны между собой, и часто на практике их трудно разделить [6].
    Банковские риски также могут быть внешними, или общими, и внутренними.
    К внутренним рискам относят те, которые связаны с чисто денежными факторами и имеют персональное, а также вещественно-техническое значение, то есть это кадровые риски, риски материально-технического вида. Все остальные риски относят к внешним.
    На мой взгляд, более рациональной выглядит классификация внешних рисков, предложенная В.Т. Севрук, которая выделяет:
    - страновой риск, то есть риск, связанный с экономикой и политикой государства. По своей сущности его можно отождествить с макроэкономическим;
    - валютный риск, связанный с изменениями курсов иностранных валют по отношению к национальной валюте;
    - риск стихийных бедствий, который зависит от наличия либо отсутствия стихийных явлений природы и связанных с ними последствий [7].

    Однако и эту классификацию можно оптимизировать, если учесть что:
    1) валютный риск обусловлен проводимой политикой Центрального банка, и потому его следует отнести к числу страновых, как связанного с экономической и политикой государства;
    2) экономикой страны обусловлен также риск, который особенно велик в российских условиях, а потому его необходимо отметить в числе страновых рисков;
    3) классификация В.Т. Севрук упускает из виду конкуренцию в банковской системе, которую отмечает Н.Э. Соколинская [9].
    Таким образом, структуру внешних рисков можно представить следующим образом:
    - страновой риск (законодательный; валютный; риск инфляции);
    - риск стихийных бедствий;
    - конкурентный риск.
    По возможностям и методам регулирования риски бывают открытые и за¬крытые. Открытые риски не подлежат регулированию. Закрытые риски регу¬лируются путем проведения политики диверсификации, то есть путем широкого перераспределения кредитов в мелких суммах, предоставленных большому ко¬личеству клиентов при сохранении общего объема операций банка; введения депозитных сертификатов; страхования кредитов и депозитов и др.
    По методам расчета риски могут носить комплексный (общий) и частный характер. Комплексный риск включает оценку и прогнозирование величины риска банка от его дохода. Частный риск основывается на создании шкалы ко¬эффициентов риска по отдельной банковской операции или их группам [5].
    Ни один из видов риска не может быть устранен полностью. Бо¬лее того, банковская деятельность по своей природе предполагает игру на изменениях процентных ставок, валютных курсов и т.д. Чем большую степень риска берет на себя банковское учреждение, тем выше должна быть прибыль, на которую оно может рассчиты¬вать. Задача банка при этом заключается в достижении оптималь¬ного сочетания рискованности и прибыльности своих операций, а страхование рисков (хеджирование) направлено на максимально возможное ограничение воздействия непредвиденных, непредска¬зуемых изменений, обеспечение минимального отклонения фак¬тической прибыли банка от ожидаемой.
    Наиболее общие способы страхования рисков в банковской практике сводятся к диверсификации рисков (т.е. их распределе¬нию, регулированию структуры и размеров), а также к постоянно¬му контролю со стороны банка за соблюдением необходимых соот¬ношений, нормативов (например, устанавливаемых центральным банком нормативов максимального размера риска на одного заем¬щика и максимального размера валютного и процентного риска банка) и осуществлению при необходимости корректирующих действий. Существенную роль при этом играет наличие у банка соответствующей информационной базы и технологии, квали¬фицированного персонала, а также проведение постоянных работ по прогнозированию экономической конъюнктуры. Однако осу¬ществление подобных работ требует крупных затрат и доступно обычно лишь достаточно крупным банкам. Для сопоставимости результатов оценка рисков должна производиться систематиче¬ски, через равные интервалы времени и на базе одной и той же ме¬тодики.

    2. Методы оценки риска

    В современной практике банков сложились три основных метода оценки рисков:
    1. Статистический метод.
    Примером статистического метода оценки может служить оценка отраслевого риска или b - риска, оценка рисков клиента, расчет конкурентных рисков.
    Суть этого метода состоит в анализе статистических данных за возможно больший период времени, что позволяет сравнить частоту возникновения потерь банка с вероятностью их возникновения. Данный способ можно применять к оценке самых разных видов риска. При этом частота возникновения допустимого уровня потерь для конкретного банка зависит от числа случаев наступления конкретного уровня потерь и общего числа случаев в статистической выборке [1].
    2. Метод экспертных оценок.
    Метод экспертных оценок строится на базе сбора и изучения оценок, сделанных экспертами банка. Этот метод включает в себя обработку мнений и составление обобщающих рейтинговых оценок или определенных финансовых коэффициентов, отнесение их к определенной зоне банковских рисков. К этому методу можно отнести: рейтинговую оценку страхового риска, рейтинговую оценку кредитоспособности клиента банка, метод соблюдения экономических нормативов банковской деятельности и т.д. [1; 10]
    3. Аналитический метод.
    Аналитический метод предполагает анализ зон риска с привлечением ранее освещенных методов и установление оптимального уровня риска для каждого вида банковской операции и их совокупности в целом [1]. Примерами применения таких оценок на практике являются:
    - частный метод, который включает определение частного риска, то есть размера потерь по отдельно взятой операции; сопоставление фактической величины потерь с прогнозируемой; выявление фактических зон риска для отдельно взятого банка по отдельной операции, определение степени их допустимости.
    Данный метод используется при расчете риска специализированного банка, при контроле за отдельно взятой операцией универсального банка, при нахождении экономических нормативов деятельности банка, при расчете комплексного риска;
    - комплексный метод, который основывается на совокупной оценке риска по банку в целом [3].
    Главной задачей управления рисковыми операциями банка является определение степени допустимости и оправданности того или иного риска и принятие немедленного практического решения. Поэтому перспективным является определение степени допустимости общего размера риска банка для установления норматива отчислений от прибыли банка в соответствующий фонд.
    Общий размер риска определяется по формуле (1):

    Н = (Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn) : К х Е (1),

    где: H - степень допустимости общего размера риска банка;
    P - частные риски банка по всем операциям;
    K - совокупный капитал банка;
    E - корректирующий коэффициент внешних рисков [2].
    Этот показатель отражает максимально возможную степень риска банка за определенный период времени, за которой следует крах банка.
    Строго говоря, при всесторонней оценке риска следовало бы устанавливать для каждого абсолютного или относительного значения величины возможных потерь соответствующую вероятность возникновения такой величины. При этом исходной стадией оценки должно стать построение кривой (таблицы) вероятностей получения определенного уровня прибыли (убытка). Но применительно к деятельности коммерческих банков это чаще всего чрезвычайно сложная задача. Поэтому на практике ограничиваются упрощенными подходами, оценивая риск по одному или нескольким показателям, представляющим обобщенные характеристики, наиболее важные для вывода о приемлемости риска.
    В зависимости от величины потерь выделяют определенные зоны или области риска. Пределы указанных зон могут быть установлены с помощью коэффициента риска. Коэффициент риска (К) определяется как отношение максимально возможной величины убытков от деятельности банка к величине его собственных средств.
    В безрисковой зоне потери не ожидаются (они равны 0 или отрицательны - превышение прибыли).
    Под зоной допустимого риска (К<0,3) понимается область, в пределах которой определенный вид банковской деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, то есть потери имеет место, но они меньше ожидаемой прибыли.
    Зона критического риска (0,3 < K 0,7) - область потерь, превосходящая по своей величине критический уровень и в максимуме достигающих величины, равной имущественному состоянию банка [5].
    Овладение методами оценки рисков приводит к необходимости организации наиболее целесообразного управления рисками. Поскольку управление рисками является частью практического менеджмента, оно требует постоянной оценки и переоценки как самого допустимого уровня рисков для данного банка, так и принятых решений, в связи с постоянно меняющимися внутренними и внешними факторами, воздействующими на деятельность.


     Скачать полную версию - bankovskijj-vneshnijj-risk.zip [21.09 Kb] (cкачиваний: 33) 



    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
     
    .: Навигация СПбТЭИ

    Рефераты
    Статьи
    Курсовые работы
    Дипломные работы
    Факультеты института
    Студенческое научное общество
    Основные контактные адреса и телефоны института
    Каталог
    История института
    Фотографии из жизни института

    .: Факультеты
  • Экономика товарного обращения
  • Основы товароведения и экспертизы товаров
  • Бухгалтерский учет в торговле
  • Торгово-технологические процессы на предприятиях торговли
  • Экономика, анализ и планирование деятельности предприятий торговли и общественного питания
  • Менеджмент
  • Ценообразование
  • Внешнеэкономическая деятельность предприятия торговли
  • Налоги и налоговое законодательство
  • Персональная информатика в маркетинге и менеджменте
  • Технология приготовления продуктов общественного питания
  • Деньги, кредит, банки
  • Стратегическое планирование
  • Финансы и кредит
  • Деловое общение
  • Мировая экономика
    .: Голосование

    Очень высокий
    Высокий
    Средний
    Ниже среднего
    Не могу оценить



    .: Самое популяное
    » Курсовая работа. Имидж Организации
    » Курсовая работа на тему "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ"
    » Курсовая работа "Финансовый леверидж и его роль в управлении предприятием"
    » Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках
    » Денежно-кредитная политика государства
    » Возникновение и Развитие Прямых Налогов
    » Курсовик - Целевые бюджетные и внебюджетные фонды в системе государственных финансов.
    » Курсовая работа. Анализ Рисков Корпоративных Инвестиционных Проектов
    » Пути Снижения Затрат на Производство Продукции
    » Реферат на тему "Компьютерные вирусы"
    » Источники Финансирования Инвестиционной Деятельности
    » Учение В.И.Вернадского о биосфере
    » Реферат - Классификация компьютерных сетей
    » Инфляция- экономические и социальные последствия инфляции
    » Налоговое Планирование в Организации
    » Кадровые стратегии
    » Монетарная политика государства
    » Издержки Производства и Себестоимость Продукции
    » Макс Вебер вклад в современную науку
    » Курсовая работа на тему "АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ФИРМЫ"
    » Экологическая культура
    » Предмет и методы микроэкономики
    » ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
    » Затраты и результаты деятельности предприятия
    » Сущность Российского парламентаризма

    .: Реклама


    .: Архив
    Июль 2011 (1)
    Январь 2010 (1)
    Ноябрь 2009 (1)
    Август 2009 (28)
    Июль 2009 (38)
    Июнь 2009 (40)
    Май 2009 (47)
    Апрель 2009 (41)
    Март 2009 (41)
    Февраль 2009 (46)
    Январь 2009 (45)
    Декабрь 2008 (38)
    Ноябрь 2008 (39)
    Октябрь 2008 (38)
    Сентябрь 2008 (39)
    Август 2008 (40)
    Июль 2008 (37)
    Июнь 2008 (37)
    Май 2008 (41)
    Апрель 2008 (47)
    Март 2008 (42)
    Февраль 2008 (44)
    Январь 2008 (38)
    Декабрь 2007 (35)
    Ноябрь 2007 (35)
    Октябрь 2007 (39)
    Сентябрь 2007 (38)
    Август 2007 (37)
    Июль 2007 (33)
    Июнь 2007 (39)
    Май 2007 (54)
    Апрель 2007 (43)
    Март 2007 (40)
    Февраль 2007 (49)
    Январь 2007 (43)
    Декабрь 2006 (38)
    Ноябрь 2006 (37)
    Октябрь 2006 (42)
    Сентябрь 2006 (36)
    Август 2006 (40)
    Июль 2006 (38)
    Июнь 2006 (39)
    Май 2006 (30)
    Апрель 2006 (28)
    Март 2006 (30)
    Февраль 2006 (31)
    Январь 2006 (29)
    Декабрь 2005 (39)
    Ноябрь 2005 (30)
    Октябрь 2005 (37)
    Сентябрь 2005 (37)
    Август 2005 (39)
    Июль 2005 (31)
    Июнь 2005 (29)

    .: Авторизация
    Логин
    Пароль
     


  • Неофициальный сайт СПб ТЭИ - "Санкт-Петербургский торговоэкономический институт"
    Связь с администрацией | Статистика | Карта сайта
    Все права защищены 2007-2014 ©